اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

نویسنده :تیم محتوا
انتشار :1401/03/01
زمان مطالعه :7 دقیقه
دسته‌بندی :تجزیه و تحلیل
اندیکاتور چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور یک الگوی ریاضی است که از داده‌های تاریخی قیمت، حجم و بازده بدست می‌آید. اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی کاربرد فراوانی دارند. اکثر معامله‌گران از اندیکاتورها برای تشخیص روند آینده بازار و نقاط خرید و فروش سهم استفاده می‌کنند.

نمودارهای مربوط به اندیکاتورها با نمودار قیمت با هم نشان داده می‌شوند تا بتوان با بررسی آن و مقایسه با نمودار قیمت سرنخ‌هایی از حرکت آینده قیمت بدست آورد.

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

دسته‌بندی‌های مختلفی برای اندیکاتورها وجود دارد اما یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندی‌ها، تقسیم اندیکاتورها به دو گروه پیشرو و پسرو است. 

  • اندیکاتور پیشرو: سیگنالی مبنی بر حرکت آینده قیمت می‌دهد؛ قبل از این که حرکت قیمت رخ دهد.
  • اندیکاتور پسرو: به نوعی رفتار قیمت را تأیید می‌کند و با تاخیر نسبت به قیمت همراه است

 

اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو میزان تغییر در حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و می‌توانند زمانی که اکشن قیمت در حال کاهش یا افزایش سرعت است، تغییرات را ثبت کنند. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند سیگنال‌هایی را زودتر از موعد ارائه دهند، در حالی که اندیکاتورهای پسرو معمولاً برای تأیید عملکرد قیمت، مانند قدرت یک روند، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سرعت افزایش یافته و سپس شروع به کند شدن حرکت خود کند، یک اندیکاتور پیشرو می‌تواند این تغییر را در حرکت ثبت کند و از این رو سیگنالی را ارائه دهد که ممکن است دارایی در ناحیه بازگشت و مقاومت باشد.

اندیکاتورهای پسرو

یک اندیکاتور پسرو معمولاً برای تأیید آنچه که رفتار قیمت انجام داده استفاده می‌شود، مانند اینکه آیا حرکت قیمت وارد یک روند شده است یا خیر و قدرت آن روند چقدر است. این  اندیکاتورها را عقب مانده می‌نامند زیرا از حرکت قیمت عقب هستند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها سیگنال‌های معاملاتی را تولید می‌کنند و بسته به اینکه با چه فرمولی محاسبه شوند به دو نوع اندیکاتور روندی و نوسانی تقسیم می‌شوند.

  • اندیکاتورهای روندی: مناسب بازارهای رونددار هستند و در اینگونه بازارها سیگنال‌های معاملاتی درستی ارائه می‌دهند.
  • اندیکاتورهای نوسانی: مناسب بازارهای خنثی هستند و در اینگونه بازارها سیگنال‌های معاملاتی درستی می‌دهند.

اندیکاتورهای روندی

روند روی نمودار، و همچنین قدرت آن، همیشه واضح نیست و یک شاخص روند می تواند این موضوع را واضح‌تر کند. شاخص‌های روند تمایل به ماهیت عقب‌ماندگی دارند. اندیکاتورهای روندی گرایش به ماهیت تأخیری و پسرو بودن دارند و برای شناسایی قدرت یک روند استفاده می‌شوند و به یافتن نقاط ورود و خروج کم ریسک در بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتورهای روندی می‌توانند معامله‌گر را قادر سازند تا:

  • تشخیص دهد آیا بازار در یک روند است یا خیر.
  • جهت و قدرت آن روند را تعیین کند.
  • نقاط ورود و خروج از معامله را به خوبی شناسایی کند.

اندیکاتورهای نوسانی (اسیلاتورها)

هنگامی که قیمت در یک محدوده حرکت می‌کند، یک اندیکاتور نوسانی با نشان دادن اینکه آیا چیزی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است، به تعیین مرزهای بالا و پایین آن محدوده کمک می‌کند. آن‌ها این کار را با نوسان بین یک سطح بالا و یک سطح پایین انجام می‌دهند. اندیکاتورهای نوسانی در طبیعت پیشرو هستند. اندیکاتورهای نوسانی در یک محدوده مورد استفاده قرار می‌گیرند، تمایل دارند ماهیت پیشرو داشته باشند و تعیین می‌کنند که آیا دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک سهم بیش از حد خرید شده است، یک معامله‌گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت‌های فروش خواهد بود. به همین ترتیب، اگر یک اندیکاتور نوسانی نشان دهد که یک سهم بیش از حد فروخته شده است، یک معامله‌گر به احتمال زیاد به دنبال موقعیت‌های خرید خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله «اسیلاتور چیست؟» مراجعه کنید.

چه موقع از اندیکاتورهای روندی و نوسانی استفاده کنیم؟

نوع اندیکاتورهای مورد استفاده به سیستم معاملاتی بستگی دارد و در نهایت به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد. نوع اندیکاتوری که استفاده می‌کنید به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد. با این حال، اندیکاتورهای نوسانی در بازارهای خنثی مفید هستند، در حالی که اندیکاتورهای روندی در بازارهای دارای روند مفید هستند. به عنوان مثال، اگر ترجیح می‌دهید در بازارهای متنوع معامله کنید، اندیکاتورهای نوسانی مانند استوکستیک، cci یا rsi برای کمک به تصمیم‌گیری معاملات مفید خواهند بود. و اگر ترجیح می‌دهید در یک بازار رونددار معامله کنید، اندیکاتورهای روندی، مانند میانگین متحرک، MACD یا ADX، مفیدتر خواهند بود. در مقالات آینده در خصوص انواع اندیکاتورها بیشتر توضیح خواهیم داد.

ترکیب صحیح اندیکاتورها با هم

ترکیب اندیکاتورهای روندی و نوسانی برای استفاده در شرایط مختلف بازار سودمند است. شرایط بازار به طور مداوم از رنج و خنثی به رونددار و برعکس تغییر می‌کند، و بنابراین شما می‌توانید هر اندیکاتور را با توجه به قدرت آن استفاده کنید. در یک بازار متغیر، اندیکاتور نوسانی استوکستیک مفیدتر است. در یک بازار رونددار، اندیکاتور روندی میانگین متحرک مفیدتر است. هنگامی که مشخص شد که اندیکاتورها چقدر می‌توانند مفید باشند، ممکن است تمایل به استفاده از اندیکاتورهای بیش از حد در یک نمودار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر سه اندیکاتور نوسانی را در زیر نمودار اضافه کرده باشد، سه اندیکاتور وجود دارد که همان اطلاعات را ارائه می‌دهد. افزودن اندیکاتور‌های بیشتر که اطلاعات یکسانی را به نمودار ارائه می‌دهند، آنها را قابل اعتمادتر نمی‌کند. آنها به سادگی همان اطلاعات خرید و فروش بیش از حد یکسان را به روش‌های مختلف نشان می‌دهند و فقط فضای بیشتری را در نمودار شما اشغال می‌کنند.

کلام آخر 

در این مقاله اندیکاتور و انواع آن معرفی شد. اندیکاتورها کاربردهای فراوانی در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی آینده دارند. اندیکاتورها در استراتژی‌های معاملاتی به فراوانی استفاده می‌شوند. اندیکاتورها و اسیلاتورها در طبقه‌بندی‌های مختلف بررسی می‌شوند و مهم‌ترین نوع طبقه‌بندی، نوع پیشرو و پسرو بودن آن است. ترکیب استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو نکته مهمی است که باید در تدوین استراتژی‌های معاملاتی در نظر گرفته شود.