پرکاربردترین فیلترها در بازار بورس

نویسنده :تیم محتوا
انتشار :1400/10/28
زمان مطالعه :7 دقیقه
دسته‌بندی :تجزیه و تحلیل
پرکاربردترین فیلترها در بازار بورس

در مقالات قبل به معرفی فیلترنویسی، کاربردهای آن و نحوه نوشتن و اجرای آن پرداختیم. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقالات «فیلتر نویسی چیست؟»، «آموزش فیلترنویسی در سامانه tsetmc (بخش اول)» و «آموزش فیلترنویسی در سامانه tsetmc (بخش دوم)» مراجعه نمایید. در ادامه، برای تکمیل مطالب قبلی موضوع این مقاله معرفی فیلترهای پرکاربرد در بورس است. تعریف فیلترهای پرکاربرد رابطه مستقیمی با رویکرد معاملاتی معامله‌گر دارد. گاهی اوقات معامله‌گر می‌خواهد سهم‌هایی را زیرنظر بگیرد که ویژگی‌های مد نظر او را کسب می‌کنند، مانند سهم‌هایی که صف فروش هستند، در آستانه صف خرید هستند، حجم زیادی معامله شده‌اند و ... . این رویکرد بیشتر توسط نوسان‌گیران مورد توجه است. رویکرد دیگر که بیشتر توسط تحلیل‌گران بنیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سهم‌هایی را به لحاظ بنیادی بررسی کرده‌اند و می‌خواهند اگر این سهم‌ها به لحاظ قیمتی و یا حجمی تحرک خاصی داشتند، در خروجی فیلتر نشان داده شود. در این مقاله قصد داریم تا عموم فیلترهای مورد توجه معامله‌گران را معرفی کنیم. فیلترهایی که هم رفتار قیمتی و هم حجم معاملات را مورد توجه قرار می‌­دهند.

1- فیلتر صف خرید 

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در صف خرید قرار دارند. این فیلتر هم برای بررسی کلیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم نمادهایی که مورد توجه بازار هستند را می‌توان شناسایی نمود. اگر این فیلتر اجرا شود و حالت تفکیک صنعت نیز فعال باشد، می‌توان با یک بررسی اجمالی متوجه شد که چه صنعتی مورد توجه است و نمادهای صف خرید بیشتری دارد. 

(pl)==(tmax) && (qo1)==0

2- فیلتر در آستانه صف خرید

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در بازه قیمت مثبت نزدیک به صف خرید معامله می‌شوند. در واقع این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که احتمالا در همان روز معاملاتی صف خرید می‌شوند و ممکن است تا چند روز متوالی در صف خرید بمانند. لذا این فیلتر می‌تواند کاربرد فراوانی در نوسانگیری داشته باشد. 

(plp)>4.5 && (pl)<(tmax)

در ادامه اگر فیلتر بالا را کمی بهبود دهیم، مثلا علاوه بر آستانه صف خرید بودن قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده باشد، اثر بخشی فیلتر بیشتر خواهد بود و احتمال اینکه نماد در روزهای آینده نیز در بازه قیمتی مثبت معامله شود، بیشتر است. این فیلتر در بخش زیر آورده شده است:

(plp)>4.5 && (pl)<(tmax) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>1*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

3- فیلتر صف فروش

بارها شده است که سهم‌هایی صف فروش بوده‌اند و به یکباره حجم زیادی معامله شده‌اند و از صف فروش به سمت بازه قیمتی مثبت حرکت کرده‌اند و در برخی موارد صف خرید نیز شده‌اند. این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در صف فروش قرار دارند. 

(pl)==(tmin) && (qd1)==0

برای اینکه بتوان سهم‌های صف فروش که در آستانه خروج از صف فروش هستند را شناسایی نمود، باید از فیلتر زیر استفاده نمود:

(plp)<-3 && (pmin)==(tmin) && (pd1)>=(pmin) && (qd1)>0

4- فیلتر الگوی کندلی صعودی (ماروبوزو)

فیلتر الگوی کندلی صعودی یا ماروبوزو سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در ابتدای روز معاملاتی در قیمت‌های پایین معامله می‌شدند اما در پایان روز معاملاتی در قیمت‌های بالا معامله شده‌اند. در واقع هرچه بدنه کندل قیمتی روز معاملاتی بزرگتر باشد نشان‌دهنده بیشتر بودن تمایلات صعودی در سهم است. این الگوی کندلی اگر در کف‌های قیمتی و انتهای روندهای نزولی رخ دهد‌‌‌‌، به احتمال قوی، نشان دهنده تغییر رفتار معامله‌گران و صعودی شدن روند قیمتی سهم در کوتاه مدت می‌باشد. 

1.04*(pf)<(pl) && (pmax)<1.005*(pl) && (pmin)*1.01 >(pf)

اگر این فیلتر با موارد دیگر همچون بیشتر بودن قدرت خریداران نسبت به فروشندگان ترکیب شود، نتایج بهتری خواهد داشت. 

1.04*(pf)<(pl) && (pmax)<1.005*(pl) && (pmin)*1.01 >(pf) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>1*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

5- فیلتر افزایش حجم معاملات

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که نسبت به میانگین ماهانه‌ حجم معاملات بیشتری داشته‌اند. افزایش ناگهانی معاملات معمولا علت خاصی دارد که می‌تواند علامت صعود و یا سقوط قیمت سهم باشد. این فیلتر یکی از کاربردی‌ترین فیلترها است. ترکیب این فیلتر با مواردی همچون بیشتر بودن قدرت خریدار نسبت به فروشنده، و یا الگوی کندلی ماروبوزو و پوشای صعودی می‌تواند علامت ورود پول هوشمند به سهم باشد. 

true==function(){
var index
var total=0
var avg
for(index=0;index<22;index++)
{
total=total+ [ih][index].QTotTran5J
}
avg=Math.round(total/index)
if ((tvol)>2*avg && (tvol)>0 ) return(true)
}()

6- فیلتر پول هوشمند

همانطور که در توضیحات فیلتر قبل عنوان شد، علامت ورود پول هوشمند افزایش ناگهانی حجم معاملات و افزایش معنی‌دار قدرت خریداران به فروشندگان است. سهم‌های خروجی این فیلتر می‌تواند سود خوبی را نصیب معامله‌گران نماید. اما ریسک‌های خودش را نیز دارد. بهتر است از این فیلتر زمانی استفاده شود که فرد معامله‌گر به لحاظ بنیادی و تکنیکالی به سهام‌ خروجی اشراف داشته باشد.

true==function(){
var index
var total=0
var avg
for(index=0;index<22;index++)
{
total=total+ [ih][index].QTotTran5J
}
avg=Math.round(total/index)
if ((tvol)>2*avg && (tvol)>0 && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) ) return(true)
}()

7- فیلتر الگوی ساعت

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که قیمت آخرین معامله بیش از سه درصد از قیمت پایانی بیشتر است. در این حالت به احتمال فراوان سهم فردا نیز در بازه مثبت معامله می‌شود و صف خرید خواهد بود. اگر تعداد سهام خروجی‌ این فیلتر زیاد باشد نشان از مثبت بودن شاخص در روز آینده است. 

(plp)-(pcp)>3

8- فیلتر الگوی پوشای صعودی 

الگوی پوشای صعودی یک الگو کندلی قوی است که در انتهای یک دره نزولی به وجود می‌آید و نشان‌دهنده تغییر روند و صعود است. به طور خلاصه اگر بدنه کندل روز قبل که در یک دره نزولی قرار دارد به طور کامل درون بدنه کندل امروز که کندلی صعودی است، قرار گیرد الگوی پوشای صعودی رخ داده است. فیلتر این الگوی کلاسیک کندلی در قسمت زیر قرار داده شده است. 

[ih][0].PDrCotVal<(pl) && (pl)>(pf) && (pf)< [ih][0].PDrCotVal && [ih][0].PriceFirst < (pl) && [ih][0].PriceFirst > (pf) && (pmax)<1.02*(pl) && (pmin)*1.03 >(pf)

9- فیلتر کف قیمت 60 روزه

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می‌دهد که در نزدیکی کمترین قیمت 60 روز گذشته در حال معامله هستند. در واقع سهم‌هایی در خروجی این فیلتر ظاهر می‌شوند که یا مدت زیادی تحرک قیمتی خاصی نداشته‌اند و یا قیمت آنها در یک کف قیمتی نسبت به قیمت 60 روز قبل قرار دارند. این فیلتر نیز ممکن است سهم‌هایی را نشان دهد که پتانسیل رشد قیمتی را دارند. 

1.05*Math.min([ih][0].PriceMin,[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][17].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin,[ih][47].PriceMin,[ih][48].PriceMin,[ih][49].PriceMin,[ih][50].PriceMin,[ih][51].PriceMin,[ih][52].PriceMin,[ih][53].PriceMin,[ih][54].PriceMin,[ih][55].PriceMin,[ih][56].PriceMin,[ih][57].PriceMin,[ih][58].PriceMin,[ih][59].PriceMin)>(pl)

ترکیب این فیلتر با فیلترهایی همچون الگوی پوشای صعودی و یا پول هوشمند می‌تواند خروجی‌های کم ریسک و بسیار موفقی را داشته باشد. در قسمت زیر ترکیب این سه فیلتر آورده شده است.

1.1*Math.min([ih][0].PriceMin,[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][17].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin,[ih][47].PriceMin,[ih][48].PriceMin,[ih][49].PriceMin,[ih][50].PriceMin,[ih][51].PriceMin,[ih][52].PriceMin,[ih][53].PriceMin,[ih][54].PriceMin,[ih][55].PriceMin,[ih][56].PriceMin,[ih][57].PriceMin,[ih][58].PriceMin,[ih][59].PriceMin)>(pl) && [ih][0].PDrCotVal<(pl) && (pl)>(pf) && (pf)< [ih][0].PDrCotVal && [ih][0].PriceFirst < (pl) && [ih][0].PriceFirst > (pf) && (pmax)<1.02*(pl) && (pmin)*1.03 >(pf) && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>2*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

10- فیلتر سرانه خرید بالا

منظور از سرانه خرید، میانگین مبلغ خرید هر شخص حقیقی است. هر چه سرانه خرید حقیقی بالا باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر روند سهم است. به طور معمول میانگین سرانه خرید بالای 20 میلیون تومان، سرانه خرید بالای حد نرمال محسوب می‌شود. البته این عدد بنا به نظر و تجربیات معامله‌گر قابل تغییر است. فیلتر سرانه خرید بالا که در قسمت زیر آورده شده است سهم‌هایی را نشان می‌دهد که سرانه خرید بالای بیست میلیون تومان دارند، صف خرید نیستند و قدرت خریدار از فروشنده بیشتر است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>1*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)!=(tmax)&&(ct).Buy_I_Volume*(pc)/(10000000*(ct).Buy_CountI)>20

کلام آخر

در این مقاله و مقالات قبلی فیلترنویسی سعی شد تا به صورت کاربردی با فیلترها آشنا شده و به سادگی از آن‌ها استفاده کنید. فیلترها به شما کمک می‌کند تا شناخت بهتری از بازار و تغییرات آن را پیدا کنید و براساس اهداف سرمایه‌گذاریتان، بهترین تصمیمات را بگیرید.