اولین قدم در انجام حرفه‌ای معاملات در بازار بورس انتخاب سهم مناسب است. سهم ها باید از جهات مختلفی مورد بررسی قرار گیرند تا ارزندگی و میزان ریسک آنها مشخص شود. در بازار بورس تهران بیش از 700 نماد معامله می‌شوند. بررسی پارامترهای بنیادی، تکنیکال و تابلو این تعداد سهم برای یک فرد تقریبا کار غیر ممکنی است؛ زیرا هم به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد و هم بسیاری از پارامترها در مدت زمان تحلیل این تعداد سهم تغییر می‌کنند و دیگر تحلیل انجام شده معتبر نیست. یکی از ابزارهایی که می‌تواند در زمینه انتخاب بهینه و سریع‌تر سهم مناسب کمک کند، فیلتر نویسی است. در این مقاله قصد داریم تا با فیلتر نویسی آشنا شویم.
تعریف فیلتر نویسی
فیلتر نویسی ابزاری برای طبقه بندی و اولویت بندی سهام است. در واقع با فیلتر نویسی قصد داریم سهم‌هایی را مد نظر قرار دهیم که ویژگی‌های خاصی دارند. به طور مثال می‌خواهیم سهم‌هایی را شناسایی کنیم که صف فروش سبکی دارند و ممکن است صف آنها از بین برود و قیمت به سمت بازه مثبت حرکت کند. یا سهم‌هایی را مد نظر قرار دهیم که صف خرید سنگینی دارند. این مثال‌ها و بسیاری دیگر از شرایطی که مدنظر هر معامله‌گری است، می‌تواند تبدیل به یک کد شود و در صورت نداشتن اشکال منطقی و نگارشی، می‌توان از خروجی آن استفاده نمود.
همانطور که در ابتدا بیان شد برای انتخاب سهم مناسب باید پارامترهای مختلفی را بررسی نمود. به طور قطع خروجی فیلترها، سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهند بلکه سهم‌هایی که می‌توانند انتخاب بهتری با توجه به شرایط مدنظر شما باشند، را نشان می‌دهند. در واقع فیلترنویسی دامنه انتخاب شما را با توجه به شرایط اعمالی در فیلتر محدود می‌کند. قدم بعد بررسی بیشتر سهم‌هایی است که در خروجی فیلتر آورده شده است. سهم‌های نشان داده شده در فیلتر باید از جهات بنیادی و تکنیکال نیز مورد بررسی قرار گیرند تا ریسک معاملات کم شود. انجام معامله صرفا با ابزار فیلترنویسی و توجه نکردن به سایر پارامترها، روش پرمخاطره‌ای است و ممکن است سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد.
شروع فیلتر نویسی
فیلتر نویسی در محیطی انجام می‌شود که سایت بورس به طور رایگان در اختیار همگان قرار داده است. برای مراجعه به محیط فیلترنویسی ابتدا باید وارد سایت www.tsetmc.com شد. سپس در گوشه بالای سمت چپ صفحه سایت، آیکون دیده‌بان بازار را انتخاب نمود. وقتی دیده‌بان بازار را انتخاب کنید صفحه‌ای به شکل زیر برای شما باز می‌شود.
برای نوشتن فیلتر بر روی آیکون فیلتر کلیک نمایید تا صفحه برنامه نویسی باز شود. در آن صفحه می‌توان شرایط مورد نظر برای فیلتر کردن سهم‌ها را به زبان برنامه‌نویسی تبدیل نمود.
با فیلتر نویسی چه ویژگی‌هایی از سهام را می‌توان مورد بررسی قرار داد؟
برای یادگیری نحوه تبدیل شرایط مد نظر به دستورات کد، می‌توان از قسمت راهنما که در بالای صفحه محیط فیلتر نویسی قرار دارد استفاده نمود. سایت بورس اطلاعات سهم‌ها را برای 60 روز معاملاتی قبل برای فیلتر نویسی در اختیار افراد قرار می‌دهد. اطلاعاتی از قبیل قیمت بازگشایی، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت پایانی، آخرین معامله، حجم معاملات، تعداد معاملات و ... برای هر سهم در 60 روز معاملاتی اخیر در دسترس فیلترنویسان است تا با اعمال شرایط بین این پارامترها به سهم مورد نظر خود برسند.
اندیکاتورها و فیلترنویسی
با فیلترنویسی می‌توان سهم‌ها را از بعد اندیکاتورهای تکنیکالی فیلتر نمود. به طور مثال فرض کنید هدف زیر نظر گرفتن سهم‌هایی است که اندیکاتور rsi آنها کمتر از 30 یا بالاتر از 70 است. سایر اندیکاتورها و یا شروط دیگر از قبیل اندیکاتور mfi, macd, stochastic و میانگین متحرک ها نیز قابل بررسی هستند. به عنوان مثال می‌توان فیلتری نوشت که سهم‌هایی را نشان دهد که اندیکاتور mfi آنها زیر 20 است و در ناحیه اشباع فروش هستند. با فیلتر نویسی نمی‌توان همه بخش‌های تحلیل تکنیکال را بررسی نمود، اما ابزار خوبی برای بررسی اجمالی سهم‌ها از منظر اندیکاتورهای تکنیکالی است.
الگوهای کندلی و فیلترنویسی
از دیگر ویژگی‌های فیلتر نویسی، تشخیص الگوهای کندلی است. یکی از مؤلفه‌هایی که معامله‌گران مدنظر قرار می‌دهند، الگوهای کندلی است. الگوهای کندلی مبحث مفصل و زیادی دارد که هدف این مقاله نیست. اما به طور خلاصه، با الگوهای کندلی می‌توان ابتدا و انتهای روندهای صعودی و نزولی را با دقت مناسبی تشخیص داد. الگوهای شمعی معروف مثل چکش، الگوی پوشای صعودی و ماروبوزو از معروف‌ترین الگوهای کندلی هستند که با ابزار فیلترنویسی می‌توان سهم‌هایی را که رفتار قیمتی آنها این الگوها را ساخته است، شناسایی نمود.
پول هوشمند و فیلتر نویسی
مبحث تابلوخوانی و شناسایی پول هوشمند از موضوعات مورد علاقه بسیاری از معامله گران است. با ابزار فیلترنویسی می‌توان سهم‌هایی را شناسایی نمود که حجم معاملات آنها افزایش چشم‌گیری داشته است و یا قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر بوده است. به طور خلاصه، هر ویژگی مدنظر معامله‌گران که با رفتار حجم و قیمت و تعداد خریداران حقیقی و حقوقی سرکار دارد با فیلتر نویسی قابل پیاده‌سازی است. این ویژگی قدرتمند ابزار فیلتر نویسی باعث شده است تا بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای علی‌الخصوص نوسان‌گیران از این ابزار قدرتمند برای انجام معاملات خود استفاده کنند.
کلام آخر
هدف این مقاله معرفی فیلترنویسی و بررسی ویژگی‌های جذاب و پر قدرت آن بود. فیلترنویسی در واقع سهم‌ها را از هم تفکیک می‌کند و سهم‌هایی را به کاربر نشان می‌دهد که ویژگی‌های مد نظر کاربر را دارد. این ویژگی‌ها می‌تواند معرف رفتار قیمتی، حجمی خاص و یا جریانات ورود و خروج پول باشد. همانطور که بیان شد ابزار فیلتر نویسی صرفا می‌تواند کاربر را در تشخیص اولویت‌بندی سهم‌های کمک کند و نمی‌تواند به تنهایی برای انجام معاملات مورد استفاده قرار گیرد، بلکه ابزار مکملی است که می‌تواند در کنار سایر روش‌ها مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار گیرد تا هم سرعت عمل معامله‌گر را بهبود بخشد و همچنین دقت و بهینگی معاملات را افزایش دهد. استفاده از فیلتر نویسی به تنهایی مخاطرات فراوانی برای معامله‌گر خواهد داشت. می‌توان با استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در کنار فیلتر نویسی، ریسک معاملات را کاهش داد و نتیجه بهتری کسب نمود.
